飘同学2021-07-08 20:40:13
飘同学老师，七月押题65题第四个选择能解释下吗
回答（1）
Adam2021-07-09 10:47:15
Adam同学你好，
对于一个零息债券，麦考利久期等于修正久期，这意味着小幅度变动产生的影响是相同的。
这也就是小幅平行移动。
实际上这种说法还是不太严谨的。不严谨在于：
MD=麦考利/（1+y/m）。
当m趋近于无穷大的时候，也就是利率是连续复利，这个时候MD才等于麦考利久期。
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