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天堂之歌

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李同学2021-07-08 13:36:11

老师这个地方1%服从正态分布不应该是双尾2.58吗？

回答（1）

Adam2021-07-08 16:29:39

同学你好
var衡量的是损失，我们只担心损失的尾部。
所以一般用单尾衡量VaR

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