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吴同学2021-07-07 00:07:09

老师好，请问此公式的中KR01,KR02是充当权重的角色吗？我感觉之前求组合标准差时这里都有一个权重项，如果是的话，能否告诉一下为什么KR01与KR02能充当权重呢？谢谢

回答（1）

Adam2021-07-07 11:47:23

同学你好，
准确的说，其实不是权重的各概念，是金额的概念。
 因为KR01是关键利率的敞口，即金额的形式。
一个组合受到这几个关键利率所影响。
所以这个组合的标准差（金额形式），如下图

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