Lucy2021-07-06 22:19:33
delta- normal 法里，delta不是就用来将基础产品的VAR转换成option的VAR，有这个计算的，乘上delta的绝对值就好，为什么说有option就非线性了就不能用delta- normal法了
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Adam2021-07-07 13:13:11
Adam同学你好，
delta-normal方法，只考虑了期权的delta，没有考虑期权的其他因子：如gamma。gamma其实就是用来衡量期权的非线性。
刚一个期权的gamma非常大的时候，说明这个因子起到的影响是非常巨大的，如果你只使用delta，计算出的风险，与实际的风险有很大误差。
所以这个时候我们一般使用delta-gamma方法
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