亓同学2021-07-06 13:03:17
亓同学请问老师，ARMA（11）的方差是这样推导的吗
回答（1）
Jenny2021-07-06 17:40:23
Jenny同学你好，正确的公式见附图1， 推导过程见附图2. 推导在原版书中并没有展开，考试也不要求，只要记得结论即可。
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老师，我在原版书看到一个计算AR(2)的方差的题，我感觉答案不对，请老师讲解。题目在图片里
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同时，还有一道题不会，是求ACF的，题目也在图片里，请老师讲解一下
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同学你好，具体解题步骤见附图。第一题你问的应该是课后题10.9吧？你的附图不对哦，这个题目直接套公式，公式见附图2. 第二题稍微有点难，涉及到的公式是附图3，然后简单做了一下ACF的推导，见附图1。原版书中，第二题的解析里，有一个地方写错了，γ=6.25 σ^2，它写成了6σ^2。另外，滞后期大于2以后，协方差为0，那么ACF自然也就是0了，这步我忘记写了，你了解即可。
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老师,我主要看不懂AR(2)的方差的推导，麻烦老师把推导步骤给我写一下吧，我学习一下吧，谢谢
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推导会用到Green函数，这个在原版书里并没有涉及，原版书也没有对应的推导展开，所以你看不懂的是哪里呢？ 另外，推导完全属于超纲的内容，有兴趣的话可以自行了解。不过原版书提供了另外一种方式计算方差，YULE-WALKER EQUATIONS，在原版书169页，有兴趣的话可以看一下，但这个也不在考纲的要求范围内。
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