是同学2021-07-05 22:43:39
是同学这里老师讲的Monte Carlo simulation的三个缺点，其中非正态分布这一点是指“Monte Carlo simulation用的是正态分布，而现实中很多需要模拟的量不是服从正态分布的”。可是讲义和原版书都没有说必须是用正态分布的inverse CDF，原版书上的图也用了t分布的CDF。所以老师说的这一点不太懂。
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Jenny2021-07-06 17:51:24
Jenny同学你好，老师并没有说随机数一定都是服从正态分布的，这里只是拿正态分布来举例。蒙特卡洛对于随机数的分布并没有要求，它是从一个既定的随机数生成过程中获得随机数，然后通过一定的函数转化为一个满足指定分布的随机变量。只不过老师这里的指定分布是用正态分布来举例。后面说的非正态的缺点指的是这个指定分布设置的不正确，举个很简单的例子，现实中有些模拟量，比如股价不可能出现负数的，那么如果指定分布是正太分布就不合理，更合理的是指定分布为对数正态分布。
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好的老师，明白了。另外我看原版书，蒙特卡洛simulation的过程是：先生成一个随机变量U，然后用inverse CDF将U转化为一个符合CDF分布的随机变量X，然后可能会再进行一步g(X)的转化，得到我们想要算的函数，对么？
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嗯嗯，可以这么理解的。
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