185***002021-07-05 14:58:17
185***00Buy the forward contract and buy the zero-coupon bond 请问老师，为什么做多现货可以通过买forward和买零息债合成？我的理解是卖零息债（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
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Adam2021-07-05 18:27:24
Adam同学你好，签远期合约不需要任何费用。
买零息债券，到期拿到K的面值的钱。
然后执行远期合约，花K去买标的。这样最终就持有了标的。
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老师，请问forward的价值是这么算的嘛？（f-s）e^-rt=forward value
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不是。
是(F-K)*e^(-rt)=value.
也就等于：s-K*e^(-rt)
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老师您好，这道题我的理解是，1000是我已经锁定的买入价，1050是F，9个月后交易，所以value=（1050-1000）e-rt，t是9个月，请问这样对吗？谢谢老师！
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理解正确
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