13****282021-07-05 12:46:00
13****28ppt 85页，图中横轴是loss，纵轴是probability，那么这个图里的EL还有WCL表示的不应该是发生损失后的损失值吗？是不是不应该乘上PD和WCDR？
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Adam2021-07-05 18:24:05
Adam同学你好，要的，是在违约概率的基础上考虑LGD和EAD，才能得到“损失”
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可是乘上违约概率的话，极端损失的概率很小，而预期损失概率比较大，两者可能相差几十倍甚至上百倍，会不会导致乘上概率之后极端损失小于预期损失了？
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你这里理解错了。
这的概率是：累计概率。
越趋近于极端，累计概率越趋近于1，这里的累计概率包含了所有情况，也就是预期的情况被包含在内。
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