Jenny2021-07-05 13:22:13

同学你好，异方差是会影响标准误的。异方差不影响unbiased和一致性，但是系数估计量不再是best或者说efficient了，也就是不满足BLUE了，因为best可以这么理解，在回归过程中，经过无数次模拟，找到所有线性无偏系数估计量中方差最小的那组系数估计量，这组估计量就符合best的性质。但是因为异方差的存在，残差项的方差是一直在变化的，所以总体方差也是在变动的，就很难确定最小方差，从而给得出系数估计量造成困难，所以系数的误差，也就是SE，是增加的，因为系数的估计量可能更不准了（误差扩大）。而t-stat的分母就是se，那么se增大，算出来的t-stat就变小了，那么就可能导致那些原来应该拒绝的假设没有被拒绝，所以会影响假设检验。大致了解原理即可，原版书对此也没有更多的展开了。