赵同学2021-07-04 01:09:39
赵同学老师您好，在这道题中，我不太理解您在视频中说的“折现当中的风险溢价”这个概念，麻烦老师具体在讲解一下这个知识点吧，谢谢老师啦
回答（1）
Adam2021-07-05 15:35:37
Adam同学你好，
参照下面这个图片。
对于常规的债券，它的风险溢价，是怎么来进行分析的？公允的价格是按照无风险利率来进行折现求得的。在已知价格的情况下，是可以通过价格来倒推它隐含的风险溢价的。债券的公允的价格，是等于未来所有的现金流现值之和。
公式1
如果现在已知债券的市场价格，就可以倒推实际的风险溢价，那么它的计算方法就应该是什么？市场价格是未来的现金流在贴现的时候，在无风险利率基础上加上了一个风险溢价，然后来折现得出来的。
公式2
风险溢价RP在债券中也叫做价差（spread）。
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