飘同学2021-07-03 22:22:37
飘同学老师，结合67题问一下，是不是欧洲美元期货和FRA比较类似？它们的异同点是什么？
回答（1）
Adam2021-07-05 15:29:05
Adam同学你好，
FRA与欧洲美元期货合约是比较类似的。它们都可以用于锁定将来某个时间段的利率。
对于较短的期限（不长于1年），可以假设欧洲美元期货利率与FRA的远期利率相同。
当期限比较长的时候，期货利率与远期利率会有较大差异，就是：远期利率=期货利率-1/2*σ^2*T_1*T_2
当然了，还有一个差异就是：一个是交易所市场交易（标准化合约，比如锁定的期限是三个月，面值是1百万等），一个是场外市场交易。
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