吴同学2021-07-03 20:18:22
吴同学老师好，对于操作风险AMA的计算公式，百题中和强化段的讲义好像有不同，百题上说是属于一个VaR值，而强化段中说这是一个UL值，可是按照公式VaR-UL＝EL，这个UL值与VaR值应该不能划上等号吧？
回答（1）
Adam2021-07-05 17:44:44
Adam同学你好，这个主要的点就是“要不要扣去EL”。
在二级中其实有过说明，不一定要扣EL。
操作风险是比较难量化的，el很多时候都是利用过往数据。所以这个EL是要在满足某些规定的时候，才能进行扣除。
那么在一级，按强化班的理解就行。UL
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