Ray2021-07-03 19:01:11
Ray第27题，算出的gamma是-6000，题目里面gamma是1.5，要对冲正1.5，不应该是short吗，怎么是long呢？还有请问，当题目中给除了delta和gamma，什么时候是乘delta，什么时候是除delta呢？比例题目中的gamma是-6000，为什么不是6000*1.5呢
回答（1）
Adam2021-07-05 17:21:11
Adam同学你好，
当前gamma是-6000，所谓对冲，就是将gamma对冲至0.
即：-6000+操作所产生的gamma=0
操作所产生的gamma=+6000，一个期权gamma是1.5，我需要买6000/1.5个期权。
以上操作会产生新的的delta，比如是+200。这个时候我需要使得delta也对冲至0
+200+操作所产生的delta=0。
所以操作所产生的delta=-200，一个标的的delta是1，我需要买-200/1个标的。
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