熟同学2021-07-03 17:52:58
熟同学hedging with stock index futures 课件里面 有一个公式是 n= beta*v(portfolio value)/v(futures value) 我怎么区分beta不是题目里投资组合和s&p的相关性（0.89）呢？
回答（1）
Adam2021-07-05 15:09:58
Adam同学你好，beta反映的是组合与大盘之间的敏感程度。
相关性是correlation，是组合beta的一部分。
看具体的描述，。一般都会说明beta是XXXX
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经典题第二题
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贴错地方了 请忽略
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没事哈
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