Lucy2021-07-03 12:34:42
58题，说roll yield 换算成f-s,但short hedge 不是应该是每一期的期初卖出futures 期末买入平仓，卖出新的futures，不是应该是s-f吗
回答（1）
Adam2021-07-05 14:15:39
Adam同学你好，这个其实是roll yield的定义。
如果现货价格保持不变，对应的期货价格变动额。
如果现货价格变动。roll yield=期货价格变动额-现货价格变动额。
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