珠同学2021-07-02 10:39:52
珠同学65题没听懂啊 从相关系数开始就不懂了 能麻烦助教老师讲下大致思路和计算方法吗
回答（1）
Adam2021-07-02 13:54:38
Adam同学你好，
这题是：信用风险，贷款组合标准差的计算。
如第i笔贷款违约，损失可以描述为L_i (1-R_i)。因此，第i笔贷款损失的概率分布包含两个部分：在违约概率p_i的情况下损失为L_i (1-R_i)；在不违约时，概率为(1-p_i)，损失为0。这就是个典型的二项式分布。如下。
先计算贷款组合的标准差
在计算所占百分比。化简一下就可以了
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