天堂之歌

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马同学2021-07-02 00:40:22

根据公式DV01KEY=DP/DY,不是应该*0.0001么,为什么没有乘

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回答(1)

Adam2021-07-02 13:42:59

同学你哈,你说的是下面这个公式吧。
是要乘以0.0001的。

答案也是这么做的:1/10000,其实就是0.0001.

由于这道题给到的利率变化量deltay 是 one basis point shift 。也就是0.0001.
所以约掉了。

对应的价格变动量,其实就是DV01

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