GIN2021-07-01 12:40:18
GIN请问老师，押卷第82题4个选项怎么理解？
回答（1）
Adam2021-07-01 15:12:14
Adam同学你好，
AC主要说的是长期方差项的权重。如下图。
BD，说的就是两个公式的定义。EWMA方差与前面的方差、收益率的平方有关。garch方差与前面的方差、收益率的平方、长期方差项有关
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请问老师，怎么理解EWMA存在长期方差项？
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这里准确的说法应该是：
长期方差项是客观存在的【因为实际中方差常常会有均值回归的特性】。但是EWMA在分析的时候没有考虑【即赋予了其0权重】
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