GIN2021-07-01 12:37:26
GIN请问老师，押卷第81题s²为什么不是×(-0.06%)²？
回答（1）
Adam2021-07-01 15:06:21
Adam同学你好，
站在t天的角度而言，最新的数据就是t-1天的数据，包括收益和标准差，如果t天当前的 收益也知道的话，那就可以用这个数据了，
EWMA模型中输入的数据都是最新的，如果同时存在t和t-1天的收益的话，我们用比较新的t天的数据哦
不过这道题的答案解析有些数字是错误的，把新的计算过程写给你呀，如下
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
请问老师，EWMA公式中等号右边波动率和收益都是对应n-1，在应用过程中只要遵循代入最新数据即可？
- 追答
-
理论上用n-1的数据，但在实际应用中基本上都是带最新数据
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片