GIN2021-06-30 08:11:19
GIN请问老师，押卷第55题c,d怎么判断？
回答（1）
Adam2021-06-30 13:32:02
Adam同学你好，
long straddle，是买看涨买看跌。所以收益是：max(ST-K,0)+max(K-ST,0).
short，就是卖看涨卖看跌。所以收益是：-max(ST-K,0)-max(K-ST,0).
当ST=30时，收益=0-2=-2。
当ST=33时，收益=-1-0=-1。
当ST=36时，收益=-4-0=-4。
long strangle，是买高看涨，买低看跌。所以收益是：max(ST-35,0)+max(30-ST,0).
short，就是卖看涨，卖看跌。所以收益是：-max(ST-35,0)-max(30-ST,0).
当ST=30时，收益=0-0=0。
当ST=33时，收益=0-0=0。
当ST=36时，收益=-1-0=-1。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片