飘同学回答（1）
Adam2021-06-30 14:11:44
Adam同学你好，
B选项的意思是说，conditional VaR值，计算的是尾巴上的期望损失，这个损失值可以用来帮助我们计提经济资本，最终我们要确保达到想要的评级，而这里的尾巴，指的就是1减去confidence level的部分，B选项说的是1-probabiltiy of default,这个说法是不对的。
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老师，弱弱问个基础问题，VAR图形是不是就是定量分析中的肥尾的那些图形？
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不是的。
var是一个概念，是一个数值，用来判断“极端”损失。换句话说用来衡量尾部的损失。
肥尾只是尾部的一种现象。可以通过ES来衡量
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条件VAR就是ES吗？
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是的
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