飘同学2021-06-28 22:57:34
飘同学当gamma很大的时候，比如期限很短，或者itm时，就要用Δ-ganma度量？反之，期限很长，或者atm、otm时，就可以用Δ-normal度量？
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Adam2021-06-29 17:04:09
Adam同学你好，理解是可以的。
当gamma很大的时候，如果你把他忽略，从而使用delta-normal法，这个方法计算出的var不准。所以为了准确一点，delta-gamma更好。
同理，如果gamma本身很小，使用delta-normal法和delta-gamma法，计算出的var值，其实差不多，都行
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