请问老师，押卷第24题，怎么理解port.A不可能？

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GIN2021-06-28 13:02:30

请问老师，押卷第24题，怎么理解port.A不可能？

回答（1）

Yvonne2021-06-28 13:09:06

同学你好，根据题干可知市场组合的sharpe ratio等于0.667，而市场组合是位于CML线上的，所有的投资组合只可能位于CML线及其以下的位置，超过这个CML的斜率是不可能达到的，而CML的斜率就是市场组合的sharpe ratio，portfolio A的sharpe ratio等于1，是不可能达到的，所以A不可能。