小同学2021-06-27 15:23:42
小同学老师，这里的160是怎么得出的？用long的580减去short的420吗？
回答（1）
Adam2021-06-28 16:10:04
Adam同学你好，对的
整个组合是两个策略。
longcall，对应delta=+580。
long put，对应delta=-420。
整合组合的delta=+580-420=+160。
这个时候想要将整个组合delta对冲至0，需要使用股票，一个股票的delta为1，需要多少份呢？
+160+N*1=0.
N=-160
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