飘同学回答（2）
Adam2021-06-28 18:37:50
Adam同学你好，就这题而言，是的
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这和CAPM不是一个概念吧？
Jenny2021-06-29 10:52:57
Jenny它确实跟CAPM模型里面的斜率不一样，但这个也是源于capm模型，beta的含义其实都是一样的，y=a+b1x，通常做线性回归，一般是用个股的premium在market premium上做回归。也就是rp-rf=alpha+beta*（rm-rf），这截距项alpha其实就相当于超额收益，如果t检验得到该截距项显著区别于0，这说明该股票或者资产是有超额收益的。；b1和beta都表示斜率项，表示的就是每一单位x或者（rm-rf），对于y或者rp-rf所带来的影响。
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