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Lyrik2021-06-26 11:43:23

请问老师股票价格的VaR和利率的var怎么计算啊？有公式吗？这部分课堂老师都没讲，但是后面习题却有这种题

回答（1）

Adam2021-06-28 15:29:36

同学你好，就是传统公式：
var=（u-z*σ）的绝对值。
现金形式的var就是：（u-z*σ）*金额。
就可以了

一般情况下都是默认u=0的

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