老师好，请问如何理解这句话“barbell benefits more from interest rate volatitlity than does the bullet portfolio”,是否因为barbell的凸性一般比bullet高，而凸性的特性是涨多跌少，当yield变化幅度更大是时，barbell就更能发挥凸性中涨多跌少的特性吗？



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

吴同学2021-06-25 22:56:05

老师好，请问如何理解这句话“barbell benefits more from interest rate volatitlity than does the bullet portfolio”,是否因为barbell的凸性一般比bullet高，而凸性的特性是涨多跌少，当yield变化幅度更大是时，barbell就更能发挥凸性中涨多跌少的特性吗？