飘同学回答（1）
Adam2021-06-28 18:07:47
Adam同学你好，如果一个时间序列满足以下三个条件，我们则称该时间序列协方差平稳(Covariance Stationary)。【这和同方差不一样哈】
◢ 时间序列的均值存在且为常数，即E（yt）=μ。
◢ 时间序列的方差存在且恒定不变，即VaR（yt）=σ2。
◢ 时间序列之间的协方差不依赖于时间t，只与时间间隔τ 有关，即yt 和yt+τ 之间的协方差只和τ 有关。即γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，
yt+τ）=γ（t, -τ），又因为平稳的协方差只与时间间隔τ 有关，所以也可以将γ（t,τ）=γ（t, -τ）记为：γ（τ）=γ（-τ）
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