李同学2021-06-25 16:34:01
李同学老师您好，远期合约的价值计算那部分，-t时刻和0时刻签的合约方向是不是得相反？比如负t时刻long，到期日T以K买入，要想赚差价得以F0卖出，所以零时刻签的是short？
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Adam2021-06-25 17:38:32
Adam同学你好，不需要，同向即可。
期初约定以K买标的，随着时间的推移，如果重新签的话约定到期以F买标的。从K变到F，这就是远期合约随时间变动给我带来的“收益”。
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如果F大于K，那么以高价再买一份不就没意义了，这个收益体现在哪里？老师可以举个例子把过程中如何操作的过程详细说一下吗？谢谢您！
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这里的意思是：
最开始我是以K签的。随着时间的推移。如果F大于K，意味着如果我重新签的话，要以F签（到期以F买标的）。这说明我最开始持有的远期为我带来了价值。
换句话说，我最开始以100买了个东西，随着时间的推移，这个东西的价格涨到了150（意味着我如果重新买的话，要以150的价格买入）。而我是以100的成本买的。也就是这个东西给我带来了价值
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