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老师,这题的2涉及credit limit,不是市场风险吗?
同学你好,不是的,信用风险指的是比如对手方无法履行职责发生违约或者因为交易对手方的信用等级下降等原因导致违约概率上升这里一类事件,这里II是互换突破了给交易对手设定的限额,属于内部操作失败。
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