飘同学2021-06-25 12:37:34
飘同学老师，75题的BPQ和LBQ是有具体的指代吗？比如债券报价的那种指代？
回答（1）
Jenny2021-06-25 13:26:35
Jenny同学你好，BPQ和LBQ是用于检验自相关系数的检验，如果时间序列是白噪声，自相关系数应该出现衰减，所以时间序列任意滞后阶的自相关系数(τ) 都应该趋向于0，通过这一思想，人们构造出了Box-Pierce Q(QBP) 检验统计量和Ljung-Box Q(QLB) 检验统计量并希望通过假设检验的方法来判断待检验的时间序列是否是白噪声。
从备考角度来说，需了解Box-pierce Q 和ljung-box Q 这两个Q 检验统计量是用于检验时间序列是否为白噪声的，并知道Q 检验统计量服从卡方分布，当拒绝原假设时可以得到待检验的时间序列不是白噪声这一结论。相关计算和公式通常来说不会考察，在近几次考试中也没有出现过。
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