Jenny2021-06-25 10:04:14

同学你好，一般来说，多重共线性的判别特征就是：
1. 自变量之间高度相关，如果是完全相关，那么这属于另外一个问题，叫做完全共线性，这个属于违反多元回归的基本假设，会导致模型不成立；

2. 高 R方或者高 F stat的同时（其实就是F统计量算出来很大，大于关键值，就是拒绝原假设，也就是显著了。所以你说F test显著也是可以的。）
具有低 t stat的特征，或者t test 不显著。

高F说明解释变量整体是具有显著解释效力的，但是对于单个变量做假设检验（t检验）时，单个变量又都没有解释力度，而这种矛盾点就是来自于多重共线性,由于多重共线性的存在，变量之间相互关联，导致变量系数估计量的标准误增大（估计难度增大），所以t统计量的分母增大，那么相应的t统计量算出来就比较小，会误导做出参数为0的判断，所以t是不显著的。