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GIN2021-06-24 08:01:08

请问老师，模考二第63题怎么做？

回答（1）

Millie2021-06-24 10:20:55

同学你好，ATM delta绝对值是0.5，用delta-normal法计算出VaR=∣delta∣*VaR(underlying)*value=0.5*10.4%*100000=5200。
如果考虑二阶项，long position gamma为正，由下图公式可知，用delta-gamma法算出的VaR要小，所以考虑二阶项后，VaR小于5200。

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