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小同学2021-06-23 23:58:20

老师好，这题中是有两个gamma值吗？两个有什么区别呢，就是我判断是空头还是多头的时候，根据哪个Gamma值来看呀？

回答（1）

Millie2021-06-24 10:10:49

同学你好，一个资产只有一个gamma。

这个题是：资产组合的gamma是-3000，需要对冲掉，对冲工具的gamma是1.5
持有的是资产组合，gamma是负的，也就是说现在是short position。对冲是反向操作，而且对冲工具的gamma是正的，所以要long对冲工具。

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