GIN2021-06-22 22:02:49
GIN请问老师，模考二第43题怎么做？
回答（1）
Millie2021-06-23 09:56:22
Millie同学你好，这个题考察的是债券复制的知识点。
用上面3个债券，复制下面第4个mis-priced US T-bond，可算出前面3个债券各自的权重。用权重乘以各自的价格加总，就应该是第4个债券的正确价格，算出来是96.594＜99，所以应该买入1+2+3组合，卖出债券4。
这里要注意的是，需要考虑各个债券权重前面的负号。
题目问的是第3个债券的操作，债券3的权重是0.9806，所以应该买入0.9806份债券3，cost=0.9806*102.4=100.4134。
具体过程如下
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