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天堂之歌

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eff2021-06-22 09:51:22

为什么 detla normal用于 out the money 和 in the money 更准确 ～？

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回答（2）

Diana2022-06-12 17:48:03

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Michael2022-11-04 17:47:46

你可以这么理解，在ATm的时候gamma最大，也就是delta的变化是最大的，所以说delta normal方法就需要不断调整仓位，这样就产生很大的调仓成本，所以ATM就不适用了。

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