18****112021-06-21 23:28:00
18****11theta小于0说明 deep in the money K大于So，吴老师之前说了short和put 但是short put的取值不是Max-（k-So，0）吗？那岂不是K越大取值越小？不理解
回答（1）
Millie2021-06-22 13:49:55
Millie同学你好，请问你描述是哪道题？因为你的描述和贴的图片不是一致的。
图片上的这个题：portfolio有positive theta，说明组合是short position，那short position就会有negative gamma。为了对冲掉negative gamma需要引入正的gamma，所以要买入期权（买入call或者买入put都可以）。
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