袁同学2021-06-21 22:57:37
袁同学Fama-French 模型 αi 是什么呢？
回答（1）
Yvonne2021-06-22 14:17:54
Yvonne同学你好，αi代表了再对市场风险溢价、公司规模和账面-实值比值三因子进行风险调整后投资组合的风险溢价与以上三因子风险溢价加总的差额部分。当fama-french剔除的三个风险因子能够完全地覆盖并解释所有的系统性风险时，此差额部分即截距项αi应该等于0。
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