卫同学2021-06-21 22:11:38
卫同学讲解
回答（1）
Millie2021-06-22 14:34:17
Millie同学你好，AB是coupon与ytm的关系，如图
C，对的。spot rate的定义就是同期限zero-coupon bond的ytm。
D，忽略了coupon effect。如果收益率是upward-sloping，coupon rate与ytm反向变化。如果收益率是downward sloping，coupon rate和ytm正向变化。（基础段和强化段都有讲过coupon effect，可以再复习一下。）
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