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Lyrik2021-06-21 17:58:47

请问老师这道题为什么不能先将利率算出来然后计算利率下降150个基点对应的债券价值呢？

回答（1）

Millie2021-06-22 14:09:41

同学你好，理论上是可以的，但是这个题出的不太严谨，债券的价格和effective duration不是匹配的。

如果给了duration和convexity，问债券价格的变化，考察的一般都是债券价格的泰勒展开式。

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