飘同学2021-06-21 15:17:59
飘同学老师，第26题的BC选项原理可以讲解下吗？谢谢！
回答（1）
Yvonne2021-06-21 16:19:07
Yvonne同学你好，long straddle的策略是买入看涨期权和看跌期权，而实际上尼克里森的策略是卖出看涨期权和看跌期权，所以应该是short straddle。
在94年下半年，尼克里森认为日经指数被严重低估，日本的经济形式已经走出衰退，加上其自身急于弥补之前交易产生的亏损，于是他放弃原有的利用日经指数在不同交易所报价不同进行套利的策略，转而采取了在不同交易市场上同时做多的策略，所以应该是double long position。
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