Yvonne2021-06-21 17:03:15

同学你好，A选项，当投资组合内单个资产的相关系数越低，说明分散化效果越好，风险也越小，因此从分散化中获得的收益也越大，投资组合的总风险计算公式如下图所示。
B选项也正确，根据下图的公式可以知道投资组合的总风险是不可能比两个风险的加总还要多，因为它们之间的相关系数最多等于1，当相关系数等于1的是时候投资组合总风险正好等于单个资产的加总。
C选项错误，举个例子，如果一个投资组合有两个资产，风险分别是10%和8%，权重分别为50%。它们之间的相关系数等于-1，根据下图的公式可以计算出投资组合的总风险等于0.01，比10%和8%都小，所以C选项不正确。
D选项也正确，两个单个资产是可以找到最小方差组合的，因为w1+w2=1，把w2=1-w1带入到下面计算方差的公式中就得到一个一元二次方程，可以求出当variance最小的时候w1等于多少。