Jupiter2021-06-18 01:02:41
Jupiter请问老师这题怎么做呀？
回答（1）
Adam2021-06-18 15:16:52
Adam同学你好，这道题考察的是公式的运用，只需要把数据代入计算就可以了。
关于这个问题中的cov（A，B）展开的计算过程，可以参考附图。Cov（A，B）中的A表示的是A市场的variance，即展开式中的Beta_E,A * equity+beta_B.A * Bond， 同理B。附图中，为了不发生混乱，就不用1表示equity，而是直接用E表示equity， 同理B表示bond。例如，Beta_E,A表示的就是市场A中equity的factor sensitivities。
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