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天堂之歌

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155****01192021-06-17 10:52:02

老师，这个跟踪误差公式是怎么推倒过来的？ w权重占比不是1：1吗，wp+wb＝1，那么wp＝wb＝0.5

回答（1）

Yvonne2021-06-17 11:36:19

同学你好，不是这样理解的，这里不是用投资组合和benchmark组合构成一个新的投资组合，它们前面没有系数，这里用的是方差的运算法则，如下图所示。

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