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Lyrik2021-06-16 11:25:21

这里老师讲的chooser option拆成两个简单的期权是根据t时刻的价值来拆的哒，如果是在零时刻一个chooser option 还能用一个t时刻到期执行价格pv(k)的看跌期权和一个T时刻到期执行价格为k的看涨期权来复制吗？另外这里面的pv(k)是在t时刻的现值吧？

回答（1）

Adam2021-06-16 16:10:50

同学你好。
1：理解完全正确。
2：对的，K由T折现到t时刻

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