飘同学2021-06-16 07:44:02
飘同学老师远期价格不是等于f=s(1+r)t吗？怎么成了s-k了？这不是期权的价格吗
回答（1）
Millie2021-06-16 09:49:09
Millie同学你好，FP=s*（1+r）^t是forward的定价公式。0时刻forward价值为0，可列等式推导出FP的公式
这里用的是在t时刻的价值公式，如图，只是将K代替FP。（forward里没有“执行价格”这一说法，但是期末要按合约价进行交割，所以就将合约价FP当成执行价格K）
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