GIN2021-06-14 16:10:53
GIN请问老师，模考一第63题怎么做？
回答（1）
Adam2021-06-15 14:23:16
Adam同学你好，
对冲比率HR=相关系数*资产的标准差/期货的标准差。
a futures contract that has twice the standard deviation of its underlying。这句话的意思是：期货的标准差是资产标准差的2倍。
所以对冲比率HR=相关系数*资产的标准差/期货的标准差=0.5*（1/2）=0.25。
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