Mingchen2021-06-14 16:08:02
Mingchen问求多少次correlation matrix 指的是求beta时候需要用到的covariance 吗？是问一共需要多少个covariance才能求出50 个或者50*3个beta?
回答（1）
Yvonne2021-06-15 15:43:55
Yvonne同学你好，这是排列组合相关问题，以APT模型为例，假设有3个因子，50个公司。
一个因子变动，会引起50个公司收益率变动。即50次。
所以如果123这三个因子独立，每个因子变动，要进行50次计算。三个因子变动要计算150次。
但实际上三个因子是两两相关的。这个时候我们无须计算1因子变动所引起的2，在计算收益率，只需计算12的相关性就可以了：所以是n*（n-1）/2。
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