天堂之歌

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房同学2021-06-14 13:50:57

为什么说基差风险最小 对冲效果越好呢 可是在short hedge 中 基差风险越大 赚的越多 哪样对冲不就更好了嘛

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回答(1)

Adam2021-06-15 14:09:46

同学你好,对冲不是为了赚钱。是为了覆盖风险。
“正好”把风险覆盖住,就是最完美的状态,也就是没有基差

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