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GIN2021-06-14 09:03:33

请问老师，模考一第50题，“the latest innovation”为什么代表前一天收益率的平方？

回答（1）

Millie2021-06-15 14:08:17

同学你好，GARCH（1,1）中共有3项：ω，方差项，收益率平方项。题干给了截距ω=0.000005，方差项前系数β=0.85，和另一个系数。0.0000005和0.85都找到对应的位置，所以0.13就应该是收益率平方项前面的系数α。因此，完整的公式如图

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